Stata 最优化和马科维茨有效前沿的实现

Stata 最优化和马科维茨有效前沿的实现

使用 Stata 进行股票分析和投资组合的构建也是可行的!作为演示,本文使用 4 只股票:银泰资源、大悦城、中国天楹和通化金马的历史数据演示了如何使用 Stata 进行股票分析、构建投资组合(夏普比率最大 or 方差最小)及寻找马科维茨有效前沿。

这四只股票 2019 年的走势(标准化后):

对数收益率为:

使用 Stata 模拟我们可以得到下图:

其中红色点所在的位置是允许卖空的时候夏普比率最大的点,绿色的点是不允许卖空的时候夏普比率最大的点,紫色的点是最小方差点,橘色虚线即为马科维茨有效前沿。

阅读更多:https://mp.weixin.qq.com/s/ffzTONQfT6JJzjDXDM_Q8w
视频讲解:https://rstata.duanshu.com/#/brief/course/7f758321942b4852aaa8e76e23db08b3

Stata 最优化和马科维茨有效前沿的实现

https://tidyfriday.cn/posts/27082/

作者

Painter

发布于

2021-01-23

更新于

2021-02-09

许可协议

评论