去年 10 月份我们邀请了陈帅老师讲解了「应用计量经济学」专题课程，不过由于课时有限，陈帅老师并没有过于深入的对各种计量模型进行深入的讲解，因此最近我们又邀请了厦门大学的陈晓琦老师继续深入讲解一些计量经济学相关的内容，未来两个月内，陈老师将会讲解计量经济学中常用的一些模型，例如工具变量法、Heckman 两阶段模型、双重差分法、断点回归等。
是不是感觉其他培训班的实证课程都非常的昂贵，对于 RStata 名师讲堂会员们，不用多花一分钱就可以参加我们的新专题课程「计量经济学模型的理论与实操」
本次专题课程基于 Stata 软件来进行讲解，包括：
- 因果关系的计量含义；
- 基于不同计量模型（工具变量（IV），Heckman两阶段模型，双重差分(DID)，断点回归 (RDD)）来解决因果关系的实证方案以及背后计量含义；
- 基于 Stata 软件的计量模型（工具变量（IV），双重差分(DID)，Heckman两阶段模型，断点回归 (RDD)）的估计与检验；
- 计量解决方案中的常见误区以及注意事项。
授课对象
对计量建模感兴趣的学员。
授课嘉宾
陈晓琦，2020年9月在香港理工大学商学院（QS 全球排名65）获得博士学位，现任厦门大学助理教授，硕士生导师，福建省 C 类人才。主要从事公司信息披露、国际会计、行为金融学以及环境经济学相关研究。在《Energy Economics》、《Corporate Governance: An International Review》、《Journal of Accounting Auditing & Finance》、《Journal of International Accounting Research》、《Finance Research Letters》、《British Accounting Review》、《Economic Analysis and Policy》、《Journal of Cleaner Production》等国际著名期刊上发表学术论文十余篇。担任《Financial Research Letters》、《Journal of Accounting Auditing & Finance》、《Corporate Governance: An International Review》、《Journal of Environmental Management》、《International Review of Financial Analysis》等期刊匿名审稿人。
授课大纲
计划分成 8 次课讲解。从 2022 年 8 月 27 日开始每周一次课（直播课后提供录播，录播不限观看次数），该专题课程计划分 8 次课讲解（每次课 1.5h 左右）。下面是该专题课程包含的内容：
本课程讲解中使用的软件为 Stata。
第 1 周：因果关系的推断难点
- 因果关系的误区和难点
- 如何利用回归分析来解释因果关系
- 多元回归存在的局限
第 2 周：面板数据如何帮助解决因果关系
- 面板数据的格式以及 Stata 数据处理
- 固定效应还是随机效应
- 如何利用面板数据来研究金融会计领域的相关问题
第 3 周：工具变量
- 工具变量解决因果关系的背后逻辑
- 工具变量的应用条件
- 工具变量的 Stata 应用
- 工具变量的局限
- 相关论文讲解
第 4 周：Heckman两阶段模型
- Heckman 两阶段模型应用的条件
- Heckman 两阶段模型解决因果关系的背后逻辑
- Heckman 两阶段模型的 Stata 应用
- Heckman 两阶段模型的局限
- 相关论文讲解
第 5 周：双重差分
- 双重差分模型应用的条件
- 双重差分模型的估计和检验
- 双重差分模型的优势和劣势
- 相关论文讲解
第 6 周：多期双重差分估计的方法
- 多期双重差分的模型形式
- 基于 Stata 多期双重差分模型的估计和检验
- 多期双重差分估计的偏误与检验
- 相关论文讲解
第 7 周：断点回归
- 断点回归的应用条件
- 断点回归的估计与检验
- 断点回归的优势和劣势
- 相关论文讲解
第 8 周：计量解决方案中的常见误区以及注意事项
- 如何选择合适的聚类
- 如何控制不可观察的遗漏变量
- 如何进行分组检验
后续会根据需求对课程内容进行增补和完善。
点击这里跳转到 RStata 短书平台获取附件：名师讲堂｜计量经济学模型的理论与实操
评论